华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大

会的公告

一、会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰柏瑞量化

驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）

的有关规定，华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本

基金”）的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理

人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议本基金转型为

华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金有关事项的议案。

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自 2026 年 4 月 30 日起，至 2026 年 6 月 1 日

17:00 止（以表决票收件人收到表决票时间为准）。

3、会议计票日：2026 年 6 月 2 日。

4、通讯表决票将送达至本基金管理人，具体地址和联系方式如下：

收件人：华泰柏瑞基金管理有限公司客户服务

地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层客户

服务部

邮政编码：200135

联系电话：400-888-0001

请在信封表面注明：“华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基

金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

本次持有人大会审议的事项为《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证

券投资基金转型为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金有关事项的议

案》（以下简称“《议案》”），《议案》详见附件一。

《议案》的内容说明详见《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投

资基金转型为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金有关事项的说明》

（见附件四）。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为 2026 年 4 月 30 日，即在 2026 年 4 月 30 日交易

时间结束后，在华泰柏瑞基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持

有人均享有本次基金份额持有人大会的表决权。

四、投票方式

1、本次会议仅接受纸质投票，表决票样本见附件三。基金份额持有人可通

过剪报、复印或登录基金管理人网站（http://www.huatai-pb.com）及中国证

监会基金电子披露网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载等方式获取表决

票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证

件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理

人认可的相关的业务专用章，下文所称“公章”亦同），并提供加盖公章的企

业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事

业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合

格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授

权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反

面复印件、护照或其他有效身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所

签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表

决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或

者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文

件的复印件；

（3）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机

构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人授权代

理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本

公告“五、授权（三）授权方式 1、纸面方式授权”中所规定的基金份额持有

人以及受托人的有效身份证明文件或机构主体资格证明文件；

（4）以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等，以基金管理人的

认可为准。

3、基金份额持有人或其受托人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议

投票表决起止时间内（自 2026 年 4 月 30 日起，至 2026 年 6 月 1 日 17:00 止，

以本基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基

金管理人的办公地址（上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼

17 层客户服务部），并建议在信封表面注明：“华泰柏瑞量化驱动灵活配置混

合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、基金管理人可以根据实际需要，增加或调整本次基金份额持有人大会的

投票方式并在规定媒介上公告。

五、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会，

使基金份额持有人在本次基金份额持有人大会上充分表达其意志，基金份额持

有人除可以直接投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金

份额持有人大会上表决需符合以下规则：

（一）委托人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基

金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登

记日所持有的基金份额数计算，一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有

人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效。

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的

数额以在华泰柏瑞基金管理有限公司登记在册为准。

（二）受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机

构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

为使基金份额持有人的权利得到有效行使，建议基金份额持有人委托本基

金的基金管理人为受托人。基金管理人可发布临时公告向基金份额持有人建议

其他新增的受托人名单。

（三）授权方式

本基金的基金份额持有人仅可通过纸面方式授权受托人代为行使表决

权。

基金份额持有人向他人授权的，授权委托书的样本请见本公告附件二。基

金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（http://www.huatai-

pb.com）及中国证监会基金电子披露网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下

载等方式获取授权委托书样本。

1、纸面方式授权

（1）基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件

① 个人基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥并签

署的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件二的样本），并提供基金份

额持有人的个人有效身份证明文件正反面复印件。如受托人为个人，还需提供受

托人的有效身份证明文件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加

盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖

公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件

等）。

② 机构基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥的授

权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件二的样本），并在授权委托书上加

盖该机构公章，并提供该机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业

单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门

的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如受托人为个人，还需提供受托人的

有效身份证明文件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章

的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的

事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合

格境外机构投资者委托他人投票的，受托人应提供该合格境外机构投资者加盖公

章（如有）的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取

得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件（授权

委托书的格式可参考附件二的样本）。如受托人为个人，还需提供受托人的有效

身份证明文件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的企

业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业

单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

③ 以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等，以基金管理人的认

可为准。

（2）纸面授权文件的送达

纸面授权文件应与表决票一同于会议投票表决起止时间内通过专人送交或

邮寄的方式送达至本公告规定的地址，基金份额持有人也可在授权截止时间前至

基金管理人的柜台办理授权，填写授权委托书，并提交基金份额持有人有效身份

证明文件，或将其填妥的授权委托书和所需的相关文件送交基金管理人营业机构。

投资者通过直销柜台办理基金交易业务时，直销柜台将为投资者提供纸面方式授

权的服务。

为保护投资者利益，投资者在交易时，不论投资者是否授权或选择何种授权

方式，均不影响交易的进行。

2、授权效力确定规则

（1）如果同一基金份额多次以有效纸面方式授权的，以最后一次纸面授权

为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次纸面授权的，以

表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多次纸面授权均为表示具

体表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一

致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

（2）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受

托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决

意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

（3）如委托人既进行委托授权，又送达了有效表决票，则以有效表决票为

准。

3、对基金管理人的授权开始时间及截止时间

基金管理人接受基金份额持有人授权的开始及截止时间为 2026 年 4 月 30

日至 2026 年 6 月 1 日 15 时。将纸面授权委托书寄送或专人送达给基金管理人

指定地址的，授权时间和有效性判断均以收到时间为准。

（四）基金管理人可以根据实际需要，增加或调整本次基金份额持有人大

会的授权方式并在规定媒介上公告。

六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基

金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结

果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）纸面表决票通过专人送交、邮寄送达本公告规定的收件人的，表决时

间以收到时间为准。2026 年 4 月 30 日前及 2026 年 6 月 1 日 17 时以后送达收

件人的纸面表决票，均为无效表决。

（2）纸面表决票的效力认定

① 纸面表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在截止时间

之前送达本公告规定的收件人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入

相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决

的基金份额总数。

② 如纸面表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾，但其他

各项表面符合会议通知规定的，视为弃权表决；并按“弃权”计入对应的表决

结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额

总数。

③ 如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供

有效证明基金份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的，或未能在截

止时间之前送达本公告规定的收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入

参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

④ 基金份额持有人重复提交纸面表决票的，如各表决票表决意见相同，则

视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

i.送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达

的表决票视为被撤回；

ii.送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入

弃权表决票；

iii.送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的

以本公告规定的收件人收到的时间为准。

七、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人

所持有的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%）；

2、《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞

沪深 300 指数增强型证券投资基金有关事项的议案》应当由提交有效表决票的

基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通

过；

3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自生效之日起

5 日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起

生效。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》和《基金合同》的规定，本次持有人大会需要到会者在权

益登记日持有的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%

（含 50%）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够

成功召开，根据《基金法》的规定，本基金管理人可在本次公告的基金份额持

有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就同一议案重新召集基金份额持

有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表三分之一以上（含三

分之一）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。

重新召开基金份额持有人大会时，对于投票而言，基金份额持有人在本次

基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效，但如果基金份额持有人重新

进行投票的，则以最新的有效表决票为准；对于授权而言，除非授权文件另有

载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然

有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新

方式或最新授权为准。详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的

通知。

九、本次大会相关机构

1、召集人：华泰柏瑞基金管理有限公司

客服电话：400-888-0001

联系人：汪莹白

联系电话：*开通会员可解锁*

电子邮件：rainbow.wang@huatai-pb.com

传真：*开通会员可解锁*

网址：http://www.huatai-pb.com

2、托管人：中国银行股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

联系人：许俊

联系电话：95566

3、公证机构：上海市东方公证处

地址：上海市静安区凤阳路 660 号

联系人：林奇

联系电话：*开通会员可解锁*

4、律师事务所：上海源泰律师事务所

注册及办公地址：上海市浦东新区浦东南路

256 号华夏银行大厦 1405 室

联系电话：*开通会员可解锁*

联系人：刘佳

十、重要提示

1、请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出

表决票。

2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过华泰柏瑞基金管理有限公司网

站（http://www.huatai-pb.com）查阅，投资者如有任何疑问，可致电 400-

888-0001 咨询。

3、本公告的有关内容由华泰柏瑞基金管理有限公司解释。

附件一：《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏

瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金有关事项的议案》

附件二：授权委托书（样本）

附件三：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会

表决票

附件四：《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏

瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金有关事项的说明》

附件五：《<华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同>与<华泰

柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同>修改前后文对照表》

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026 年 4 月 30 日

附件一：

《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深

300 指数增强型证券投资基金有关事项的议案》

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人：

为顺应市场环境变化，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国

证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规

定和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》”）的有关约定，经与华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券

投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人中国银行股份有限公司协商一

致，提议对华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金按照《关于华泰柏

瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型

证券投资基金有关事项的说明》（附件四）的方案进行修改，内容包括将华泰

柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深 300 指数增强

型证券投资基金，涉及变更基金名称、基金类别、投资范围、投资策略、投资

限制、标的指数、收益分配、估值方法、基金费用等部分，以及修订本基金

《基金合同》等法律文件。

为实施本次会议议案，提议授权基金管理人办理有关具体事宜，包括但不

限于根据市场情况确定本基金转型的具体时间，根据现时有效的法律法规和转

型后的产品特点对本基金《基金合同》等法律文件进行必要的修订和补充。

以上提案，请予审议。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026 年 4 月 30 日

附件二：

授 权 委 托 书

本人（或本机构）持有了华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金

（以下简称“本基金”）的基金份额，就华泰柏瑞基金管理有限公司于 2026 年

4 月 30 日在规定媒介公布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

所述需基金份额持有人大会审议的事项，本人（或本机构）的意见为（请在意

见栏下方划“√”）：

审议事项

同意

反对

弃权

《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合

型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深 300

指数增强型证券投资基金有关事项的议

案》

本人（或本机构）特此授权__________________________代表本人（或本

机构）参加审议上述事项的基金份额持有人大会，并按照上述意见行使表决

权。本人（或本机构）同意受托人转授权，转授权仅限一次。

上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结

束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，则本授

权继续有效。

委托人（签字/盖章）： ________________________________________

委托人证件号码（填写）： ________________________________________

委托人基金账户号（填

写）： ________________________________________

受托人（签字/盖章）： _______________________________________

受托人证件号码（填写）： ____________________________________

以上表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见，委托人

所持基金份额数以持有人大会权益登记日为准。

签署日期： 年 月 日

授权委托书填写注意事项：

1．本授权委托书仅为样本供基金份额持有人参考使用。基金份额持有人也可以

自行制作符合法律规定、《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基

金合同》及本公告要求的授权委托书。

2. 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构

和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

3. 授权委托书效力根据大会公告认定。

4. 本授权委托书（样本）中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申

购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。

5. “委托人基金账户号”处空白、多填、错填、无法识别等情况但不影响基金

份额持有人身份认定的，不影响授权效力，将被默认为代表基金份额持有人所

持有的本基金所有份额。

6. 如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权

无效。

附件三：

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称：

证件号码（身份证件号/营业执照号或统一社会信用代码) ：

基金账户号：

审议事项

同意

反对

弃权

《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合

型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深 300

指数增强型证券投资基金有关事项的议

案》

基金份额持有人（或受托人）签名或盖章：

年 月 日

说明：

1、请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。

2、持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额

持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

3、纸面表决票的效力认定以大会公告为准。

4、基金账户号不填、多填、错填、无法识别等情况但不影响持有人身份认

定的，不影响表决票效力。

5、如果本基金根据本公告规定就相同审议事项重新召集基金份额持有人大

会的，基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然

有效，但如果基金份额持有人重新进行投票的，则以最新的有效表决票为

准。

附件四：

《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深

300 指数增强型证券投资基金有关事项的说明》

一、声明

1、为保护基金份额持有人利益，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公

司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等法律法规的规定和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与华泰柏瑞量化驱

动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人中国银行

股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，讨论并审议《关

于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深 300 指

数增强型证券投资基金有关事项的议案》。

2、本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表

决意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的 50%

以上（含 50%）方可举行，且《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资

基金转型为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金有关事项的议案》需经参

加本次持有人大会表决的基金份额持有人（或代理人）所持表决权的二分之一以

上（含二分之一）通过，存在未能达到开会条件或无法获得相关持有人大会表决

通过的可能。

3、基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报

中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。基金份额持

有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。

二、修改《基金合同》后产品方案要点

为更好地满足广大投资者的投资需求，提升产品生命力，本公司经过认真细

致全面的研究，申请对华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金进行变更

注册，修改基金名称、基金类别、投资范围、投资策略、投资限制、标的指数、

收益分配、估值方法、基金费用等事项，并据此修订《基金合同》等信息披露文

件。

（一）变更基金名称：由“华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金”

变更为“华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金”。

（二）变更基金类别：由“混合型证券投资基金”变更为“股票型证券投资

基金”。

（三）变更后的投资范围及投资比例为：“本基金的投资范围为具有良好流

动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中

国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包含国

债、金融债、企业/公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持

债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票

据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银

行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具（含同业存单）、

衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标

的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的

80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在

扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投

资比例不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。”

（四）修改后的投资策略为：

“1、股票投资策略

本基金为增强型指数基金，主要利用量化投资模型，在保持对基准指数紧密

跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。

本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝

对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。

本基金运用的量化投资模型主要包括：

（1）多因子 alpha 模型——股票超额回报预测

多因子 alpha 模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市

场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股

上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金 alpha 模型的因子可归为

如下几类：价值（value）、质量（quality）、动量（momentum）、成长（growth）、

市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对

模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。

多因子 alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的

各类信息，包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信

息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判

断，适合调整各因子类别的具体组成及权重。

（2）风险估测模型——有效控制预期风险

本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投

资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。

（3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩

本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以减

少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收益的优化。

（4）投资组合的优化和调整

本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范

围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后，本基金将充分

考虑各种市场信息的变化情况，对投资组合进行相应调整，并根据市场的实际情

况适当控制和调整组合的换手率。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。

本基金根据投资需要或市场环境变化，选择将部分资产投资于港股或选择不将基

金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。

2、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研

究判断，进行存托凭证的投资。

3、债券投资策略

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资

产，提高基金资产的投资收益。

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货

币市场政策等因素对债券资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走

势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，

本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、

信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

其中可转换债券和可交换债券，结合了权益类证券与固定收益类证券的特性，

具有下行风险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投

资价值，结合对可转换债券、可交换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资

金的配置以及基础股票基本面的综合分析，最终确定其投资权重及具体品种。

4、资产支持证券投资策略

资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期

限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利

率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值

的资产支持证券进行配置。

5、衍生品投资策略

为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。

本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约

进行交易。

（1）股指期货投资策略

本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，

对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流

动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，

力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，

达到有效跟踪标的指数的目的。

（2）股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。

本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要

求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策

部门或小组，授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期

权投资的风险。

（3）国债期货投资策略

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考

虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货

投资。

6、融资及转融通证券出借业务的投资策略

本基金在参与融资及转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律

法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资及转融

通证券出借业务。

本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券

折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合

充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。

为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基

金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将综合分析市场情况、

投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通

证券出借的范围、期限和比例，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相

应调整和更新相关投资策略。”

（五）调整投资限制：根据转型后的产品特点及可投资标的，基金投资限制

条款相应调整为：

“1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，投资

于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）资产的比例不低于非现金基

金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交

易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日

在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同

时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10%，但完全按照标的指数的

构成比例进行投资的部分不受此限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在

境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10%，但完全按照标

的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的 10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的 10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在

任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，

不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一

年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过

基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值

不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平

仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

（13）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过

基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值

不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平

仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；

（14）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧

差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（15）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，

应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金

等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合约面值

按照行权价乘以合约乘数计算；

（16）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（17）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组

合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

本基金完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分可不受该比例限制；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动

性受限资产的投资；

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（20）任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的 95%；

（21）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以

上的出借证券应纳入流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；

3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；

4）本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照

市值加权平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务；

（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

（23）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资比例限制。

除上述第（2）、（9）、（18）、（19）、（21）项外，因证券、期货市场

波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股

流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其

规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约

定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定

为准。如法律法规或监管部门取消上述限制，且适用于本基金，则本基金投资不

再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持

有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市

场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独

立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。”

（六）变更后的标的指数和业绩比较基准为：

“本基金的标的指数：沪深 300 指数

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

1、业绩比较基准设定的原因

本基金为增强型指数基金，利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，

追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的标的指

数为沪深 300 指数，相应选取沪深 300 指数作为基准要素，同时将沪深 300 指数

的基准要素权重设置为 95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票

期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5%，相应选取活期存款基准利率作为基准要素，同时将活期存款基准利率的基准

要素权重设置为 5%。

综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、

投资比例限制相匹配。

2、业绩比较基准要素的基本信息

沪深 300 指数由中证指数有限公司编制发布，指数代码为 000300，指数具体

信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

活期存款基准利率由中国人民银行发布，具体信息详见中国人民银行网站，

网址：www.pbc.gov.cn。

3、业绩比较基准的计算方法

本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权为

计算原则。本基金先分别计算业绩比较基准中沪深 300 指数、活期存款基准利率

的每日收益率，再按照预设权重比例计算当日组合要素基准的日收益率，并连乘

每日收益率。

4、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法

本基金为增强型指数基金，主要利用量化投资模型，在保持对基准指数紧密

跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。本基金力争使基金净值增长率与业

绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过

8%。本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投

资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。

5、未来可能变更业绩比较基准的情况和程序

若本基金调整业绩比较基准的要素权重，本基金将根据法律法规、中国证监

会的规定和基金合同约定履行相关程序。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决

方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同

等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。”

（七）变更后的风险收益特征为：

“本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。

本基金还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，除需承担与境内证券

投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场

风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。”

（八）变更后补充侧袋机制的实施和投资运作安排

“当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师

事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基

金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人原则上应当在

侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性

受限等中国证监会规定的情形除外。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。”

（九）变更后的估值方法为：

“一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债

期货合约、股票期权合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的权益类证券的估值

交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格。

2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、固定收益品种的估值

（1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），

选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。

（2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选

取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全

价进行估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际

收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推

荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进

行估值。

（3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的

含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净

价交易的债券，选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价

值。

4、同一证券同时在两个或者两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

5、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利

息收入。

6、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约以估值当日结算价进行估值，

估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交

易日结算价估值。

7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的

汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。

9、税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机

制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权

责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金

与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的

估值调整。

10、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相

关规定进行估值。

11、本基金参与转融通证券出借业务的，应参照监管机构或行业协会的相关

规定进行估值，确保估值的公允性。

12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，

如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理

人对基金净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个交易日闭市后，该类基金资产净值除以当日

该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点

后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机

制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定

公告。

2、基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估

值错误时，视为该类基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或

不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金

托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金

管理人应当通报基金托管人，及时公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业

另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益

的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原

因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商

一致的，基金管理人应当暂停基金估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各

类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发

送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 12 项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理；

2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记机构、结算公司、指数编制机

构、第三方估值基准服务机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误、遗漏，

或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管

理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现

错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。

但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影

响。”

（十）变更后的基金费用为：

“一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的投资标的交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中

一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺

延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中

一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基

金份额不收取销售服务费。本基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份

额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提。

（1）基金管理人直销渠道：

对于基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，

随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。

若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

（2）代销渠道：

对于投资者持续持有期限未超过一年（即 365 天，下同）的基金份额收取的

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基

金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由

基金管理人代付给销售机构。

对于持续持有期限超过一年的基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎

回基金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。

若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基

金财产中列支；

2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

3、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

4、基金合同生效前的相关费用根据《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券

投资基金基金合同》的约定执行；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支。侧袋账户资产不收取管理费，其他费用详见

招募说明书的规定。”

（十一）删除原基金收益分配原则的收益分配次数和比例限制，根据此次变

更注册事项新增“基金的历史沿革”及“基金的存续”章节。

（十二）其他修改内容：

为使《基金合同》适应新的法律法规要求和业务需要，在根据上述转型方案

的要点修改《基金合同》的同时，对《基金合同》其他部分条款一并进行了修改。

（十三）授权基金管理人修订《基金合同》：

基金管理人将根据法律法规的规定及转型后的华泰柏瑞沪深 300 指数增强

型证券投资基金的产品特征以及完善表述需要对《基金合同》进行其他必要修

改或补充。《基金合同》的具体修改请投资者关注附件《<华泰柏瑞量化驱动灵

活配置混合型证券投资基金基金合同>与<华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投

资基金基金合同>修改前后文对照表》。

本基金的托管协议涉及上述内容的将一并修订。此外，本公司将在更新的

《招募说明书》和《基金产品资料概要》中，对上述内容进行相应修改。修订

后的《基金合同》、《托管协议》等文件将在本公司官网上披露。投资者可以

登录本公司网站（http://www.huatai-pb.com/）查阅修订后的《基金合同》、

《托管协议》全文或拨打客户服务电话（400-888-0001）咨询相关信息。

三、《华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的生效安排

本次《基金合同》的修订自基金管理人公告之日起生效。自该日起，《华

泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《华泰柏瑞量化

驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026 年 4 月 30 日

附件五：

《<华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同>与<华

泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同>修改前后文对照

表》

章节

原《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资

基金基金合同》版本

修改后《华泰柏瑞沪深

300 指数增强型证券投

资基金基金合同》版本

内容

内容

基金名称

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金

华泰柏瑞沪深

300 指数增强型证券投资基金

第一部分 前言

一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》

(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共

和国证券投资基金法》

(以下简称“《基金法》”)、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》

(以下简

称“《运作办法》”

)、《证券投资基金销售管理办

法》

(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》

(以下简称“《信息

披露办法》”

)、《公开募集开放式证券投资基金流

动性风险管理规定》

(以下简称“《流动性风险规

定》”

)和其他有关法律法规。

一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

(以下简称“《运作办

法》”

)、《公开募集证券投资基金销售机构监

督管理办法》

(以下简称“《销售办法》”)、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》

(以下

简称“《信息披露办法》”

)、《公开募集开放

式证券投资基金流动性风险管理规定》

(以下简

称“《流动性风险管理规定》”

)、《公开募集

证券投资基金运作指引第

3 号——指数基金指

引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规。

三、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会

(以

下简称“中国证监会”

)注册。

中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 ……

三、华泰柏瑞沪深

300 指数增强型证券投资基

金（以下简称“本基金”）由华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)注册。

中国证监会对华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深

300 指数

增强型证券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 …… 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

七、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于

2020 年 9 月 1 日起执

行。

六、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 八、本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的港股通标的股票，将承担投资港股通标的股票的相关风险，包括但不限于以下内容：基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行

T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅

限制，港股股价可能表现出比

A 股更为剧烈的

股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通标的股票不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 九、本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 十、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。本基金为指数增强基金，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险。 十一、对于投资者通过直销机构申购

C 类基金

份额计提的销售服务费，以及投资者通过代销机构申购且持续持有期限超过一年的

C 类基金

份额继续计提的销售服务费，采取先计提后返还模式，基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。

第二部分 释义

1、基金或本基金：指华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 4、基金合同或本基金合同：指《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对

1、基金或本基金：指华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金，由华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来 4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指

本基金合同的任何有效修订和补充 7、基金份额发售公告：指《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》

《华泰柏瑞沪深

300 指数增强型证券投资基金

基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自

2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15日颁布、同年

6 月 1 日实施的《证券投资基金销

售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

8、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经

2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代

表大会常务委员会第三十次会议修订，自

2013

年

6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改

<

中华人民共和国港口法

>等七部法律的决定》修

正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 9、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、

《流动性风险管理规定》：指中国证监会

2017

年

8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第

3 号——指数基金

指引》及颁布机关对其不时做出的修订

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、销售机构：指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，

代为办理基金销售业务的机

构

23、销售机构：包括直销机构和代销机构。直销机构指华泰柏瑞基金管理有限公司；代销机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证

28、基金合同生效日：指《华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效日，原

监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3 个月

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 42、基金份额类别：指本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为

A 类基金份额；在投资者申购

基金份额时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为

C 类基金份额

《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，具体以公司公告为准） 40、基金份额类别：指本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为

A 类基金份额（其中，投资者通过直

销机构申购

A 类基金份额时不收取申购费用）；

在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为

C 类基金份额（其中，对于投资者通过直销

机构申购的

C 类基金份额计提的销售服务费将

在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过代销机构申购且持续持有期限超过一年的

C 类基金份额继续计提的销售服务费将在

投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者）

无

51、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 52、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 53、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网

55、货币市场工具：指现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内

(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内

(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 57、基金产品资料概要：指《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》

及

其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于

2020 年 9 月 1

日起执行）

站）等媒介 56、内地与香港股票市场交易互联互通机制：是指内地证券交易所分别和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票 57、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 58、货币市场工具：指现金；期限在 1 年以内（含

1 年）的银行存款，债券回购，中央银行

票据，同业存单；剩余期限在

397 天以内（含

397 天）的债券，非金融企业债务融资工具，资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 59、基金参与转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 61、基金产品资料概要：指《华泰柏瑞沪深 300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

第三部分 基金的基本情

况

二、基金的类别 混合型证券投资基金

二、基金的类别 股票型证券投资基金

五、基金的最低募集份额总额及金额 本基金募集份额总数不低于 2 亿份，募集金额总额不低于 2 亿元。 六、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元。 本基金认购费的具体费率按招募说明书的规定执行。

删除

无

六、标的指数 沪深

300 指数。

八、基金份额类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收

七、基金份额类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为

A 类基金份额（其

取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 …… 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 …… 根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的收费方式、调整基金份额分类办法及规则等，无需召开基金份额持有人大会，但调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

中，投资者通过直销机构申购

A 类基金份额时

不收取申购费用）；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为

C 类基金份额（其中，对

于投资者通过直销机构申购的

C 类基金份额计

提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过代销机构申购且持续持有期限超过一年的

C 类基金份额继续计提

的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者）。 …… 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 …… 根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的收费方式、调整基金份额分类办法及规则等，无需召开基金份额持有人大会，但调整前基金管理人需及时公告。

第四部分 基金的历史沿

革

（原第四部分 基金份额的发售）

一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过

3 个月，具

体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率在遵守相关法律法规的情况下，由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金由华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金根据 2015 年 2 月 4 日中国证监会《关于准予华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】210 号）的注册，进行募集。《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月24 日正式生效。 202*年*月*日，基金管理人以通讯方式召开华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金份额持有人大会，审议通过了《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金有关事项的议案》。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，自 202*年*月*日起，华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金正式转型为本基金。

3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后

2 位，小数点 2 位

以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。

第五部分 基金的存

续

（原第五部分 基金

备

案）

一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起

3 个月内，在基金

募集份额总额不少于

2 亿份，基金募集金额不少

于

2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的

条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起

10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和

删除

费用； 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

第六部分 基金份额的申购与赎回

二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，

具体业务办理时间在申购开始公告

中规定。

二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，具体以公司公告为准）的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股交易规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

四、申购与赎回的程序 2、申购和赎回的款项支付 …… 遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日

(T 日)，在

正常情况下，本基金登记机构在

T+1 日内对该交

易的有效性进行确认。

T 日提交的有效申请，投资

人可在

T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以

销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资

四、申购与赎回的程序 2、申购和赎回的款项支付 …… 遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售

人。

网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。

五、申购和赎回的数量限制 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见招募说明书或相关公告。

五、申购和赎回的数量限制 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见招募说明书或相关公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金

A 类基金

份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后

2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承

担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，其中对持续持有期少于

7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回

费并全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后

2

位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。通过基金管理人申购本基金基金份额的，不收取申购费。通过代销机构申购本基金基金份额的，

A 类基金

份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后

2 位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除或加上相应的费用（如有），赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后

2

位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 其中，对于投资者通过直销机构申购的

C 类基

金份额计提的销售服务费（如有）将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资

费用应根据相关规定按照比例归入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

者；对于投资者通过代销机构申购且持续持有期限超过一年的

C 类基金份额继续计提的销售

服务费（如有）将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者。 4、通过直销机构申购本基金 A 类基金份额不收取申购费，通过代销机构申购

A 类基金份额的，

申购费用由申购

A 类基金份额的投资人承担，

不列入基金财产。

C 类基金份额不收取申购费

用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用全额计入基金财产。 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金的申购费率、销售服务费率。

七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。 10、法律法规规定或中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申

购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 1、2、3、5、6、7、8 项情形且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、法律法规规定或中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消

九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请

赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日、与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理，部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日、与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理，部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

无

十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。

第七部分 基金合同当事人及权利义务

一、基金管理人 （一）基金管理人简况 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【2004】178 号 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通业务； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和定期定额投资的业务规则； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、

一、基金管理人 （一）基金管理人简况 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178 号 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通业务； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和定期定额投资的业务规则； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监

赎回和登记事宜； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司（简称：中国银行） （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户及投资所需其他账户，为基金办理证券交易资金清算； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册；

二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户及投资所需其他账户，为基金办理证券交易资金清算； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

三、基金份额持有人 …… 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关

（3）依法申请赎回其持有的基金份额； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； （9）遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则；

规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （4）缴纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； （9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；

第八部分 基金份额持有人大

会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。

一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或收费方式、调整基金份额类别； （7）在符合有关法律法规，并且对持有人利益无实质性不利影响的前提下，经中国证监会允许，基金管理人、代销机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低销售服务费率、变更收费方式、调整基金份额类别； （7）在符合有关法律法规，并且对持有人利益无实质性不利影响的前提下，经中国证监会允许，基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务的规则；

二、会议召集人及召集方式 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

二、会议召集人及召集方式 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

四、基金份额持有人出席会议的方式

四、基金份额持有人出席会议的方式

2、通讯开会。…… （5）上述第（3）、（4）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； （6）会议通知公布前报中国证监会备案。

2、通讯开会。…… （5）上述第（3）、（4）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

六、表决 …… 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

六、表决 …… 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

八、生效与公告 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

八、生效与公告 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

无

九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含 10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额

持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一类别账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节没有规定的适用上文相关规定。

第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程

序

二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序 4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案； 5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2 日内在指定媒介公告； 6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值； 7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支； （二）基金托管人的更换程序

二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序 4、备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案； 5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告； 6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值； 7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并

4、备案：基金份额持有人大会选任基金托管人的决议须报中国证监会备案； 5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2 日内在指定媒介公告； 6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值； 7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支。 （三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介上联合公告。

将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支； （二）基金托管人的更换程序 4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案； 5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告； 6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值； 7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支。 （三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上联合公告。 （四）新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务，或新任基金托管人或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前，原任基金管理人或原任基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。原任基金管理人或原任基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照基金合同的规定收取基金管理费或基金托管费。

第十二部

分

基金的投

资

二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金

二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包含国债、金融债、企业/公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融

投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理，届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略 1、股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至 0%。 …… 3、固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 固定收益资产包括债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判断

三、投资策略 1、股票投资策略 本基金为增强型指数基金，主要利用量化投资模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。 本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。 …… 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金根据投资需要或市场环境变化，选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。 …… 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的

市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 5、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。 6、融资融券及转融通证券出借业务的投资策略 在法律法规允许的范围内，在不改变基金的风险收益特征及对基金份额持有人无不利影响的前提下，本基金可参与融资融券及转融通证券出借业务，以提高组合的投资效率，从而更好地实现投资目标。本基金参与投资的比例将按照届时相关法律法规的规定执行。

深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 其中可转换债券和可交换债券，结合了权益类证券与固定收益类证券的特性，具有下行风险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价值，结合对可转换债券、可交换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的综合分析，最终确定其投资权重及具体品种。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 5、衍生品投资策略 为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 （1）股指期货投资策略 本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 （2）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事

项，以防范股票期权投资的风险。 （3）国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 6、融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金在参与融资及转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资及转融通证券出借业务。 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略。

四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%； （2）在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不

四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；

得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； …… （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （15）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； （17）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （18）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； （19）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （20）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； …… （22）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； …… 除上述第（2）、（12）、（23）、（24）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 …… 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。如法律法规或监管部门取消上述限制，且适用于本基金，则本基金投资不再受相

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制； …… （11）本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （13）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （14）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （15）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； …… （17）本基金管理人管理的全部开放式基金持

关限制，但须提前公告，无需经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （6）依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制；基金管理人应提前三个交易日公告，此调整无需召开基金份额持有人大会。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，符合中国证监会的规定，并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；本基金完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分可不受该比例限制； …… （20）任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （21）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入流动性受限证券的范围； 2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%； 3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2亿元； 4）本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，

平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务； …… 除上述第（2）、（9）、（18）、（19）、（21）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 …… 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。如法律法规或监管部门取消上述限制，且适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的

其他活动。 如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%*沪深 300 指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后） 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映A 股市场整体走势的指数，该指数从上海和深圳证券交易所中选取 300 只交易活跃、

代表性强的 A 股

作为成份股，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强且公信力较好的股票指数。本基金为灵活配置混合型基金，股票资产的投资比例最高可达基金资产的 95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金净资产的 5%。因此，本基金适宜采用该业绩比较基准。 随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致后，对业绩比较基准进行相应调整，并报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

五、标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数：沪深 300 指数 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*95%+活期存款基准利率*5% 1、业绩比较基准设定的原因 本基金为增强型指数基金，利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的标的指数为沪深 300 指数，相应选取沪深 300 指数作为基准要素，同时将沪深 300 指数的基准要素权重设置为 95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，相应选取活期存款基准利率作为基准要素，同时将活期存款基准利率的基准要素权重设置为 5%。 综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制相匹配。 2、业绩比较基准要素的基本信息 沪深 300 指数由中证指数有限公司编制发布，指数代码为 000300，指数具体信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

活期存款基准利率由中国人民银行发布，具体信 息 详 见 中 国 人 民 银 行 网 站 ， 网 址 ：

www.pbc.gov.cn。 3、业绩比较基准的计算方法 本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权为计算原则。本基金先分别计算业绩比较基准中沪深 300 指数、活期存款基准利率的每日收益率，再按照预设权重比例计算当日组合要素基准的日收益率，并连乘每日收益率。 4、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法 本基金为增强型指数基金，主要利用量化投资模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 5、未来可能变更业绩比较基准的情况和程序 若本基金调整业绩比较基准的要素权重，本基金将根据法律法规、中国证监会的规定和基金合同约定履行相关程序。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，

并在 6 个

月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

六、风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的

市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

七、基金的融资融券及转融通证券出借业务 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券及转融通证券出借业务。

删除

无

八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

第十三部

分

基金的财

产

四、基金财产的保管和处分 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

四、基金财产的保管和处分 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十四部

分

基金资产估值

一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

二、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

无

三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部

门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价

四、估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：

估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或者两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 6、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、固定收益品种的估值 （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。 对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。 （3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券，选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。 （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 4、同一证券同时在两个或者两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 5、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。 6、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合

其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。 9、税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。 10、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行估值。 11、本基金参与转融通证券出借业务的，应参照监管机构或行业协会的相关规定进行估值，确保估值的公允性。 12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个交易日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个交易日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人，及时公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停基金估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停基金估值； 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

无

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； 2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记机构及存款银行发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原

十、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 12项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； 2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记机构、结算公司、指数编制机构、第三方估值基准服务机构及存款银行等第三方机构发送的数

因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

据错误、遗漏，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十五部

分

基金费用与税

收

一、基金费用的种类 无

一、基金费用的种类 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 2、基金托管人的托管费 …… 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金

A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基

金份额的销售服务费按前一日

C 类基金资产净值

的

0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起

5 个工作日内从基金财产中一

次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 2、基金托管人的托管费 …… 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，

A 类基金份额不收取销售

服务费。本基金

C 类基金份额销售服务费按前

一日

C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年

费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提。 （

1）基金管理人直销渠道：

对于基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 （

2）代销渠道：

对于投资者持续持有期限未超过一年（即

365

天，下同）的基金份额收取的销售服务费每日计

付。

提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起

5 个工作

日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。 对于持续持有期限超过一年的基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。上述“一、基金费用的种类”中第4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 3、基金合同生效前的相关费用；

三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 4、基金合同生效前的相关费用根据《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定执行；

无

四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支。侧袋账户资产不收取管理费，其他费用详见招募说明书的规定。

四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十六部

分

基金的收益与分配

三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

三、基金收益分配原则 删除 在不违反法律法规和监管部门的规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整。

五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在

五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定后，由

指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。

基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

无

七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。

第十七部

分

基金的会计与审计

一、基金会计政策 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月31 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；

一、基金会计政策 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12月 31 日；

二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

第十八部

分

基金的信息披

露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 …… 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 …… 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生

歧义的，以中文文本为准。

五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。…… 基金募集申请在中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 （三）基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日（若遇法定节假日指定报刊休刊，则顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在指定媒介上登载基金合同生效公告。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 …… 本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 8、基金募集期延长或提前结束募集； 16、

某类基金份额净值估值错误达该类基金份额净

值百分之零点五； 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响

五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。…… （四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 …… 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 （五）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。 15、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 24、本基金变更标的指数； （六）澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 （八）清算报告 基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （九）参与融资及转融通证券出借业务的信息披露

投资者赎回等重大事项； （八）澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 （十）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （十一）中国证监会规定的其他信息 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。 （十）投资股指期货的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。 （十一）投资国债期货的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。 （十二）投资股票期权的信息披露 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 （十三）投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 （十四）投资港股通标的股票的相关公告 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与港股通交易的相关情况。 （十五）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的

规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。 （十六）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 …… 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 …… 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

八、暂停或延迟披露基金信息的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

第十九部

分

基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，并自决议生效后 2 日内在指定媒介公告。

一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意并履行适当程序后变更并公告。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行适当程序后，基金合同应当终止： 无

二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行适当程序后，基金合同应当终止： 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会

对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。

三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。 其中，对于投资者通过直销机构申购的 C 类基金份额计提的销售服务费（如有）将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者；对于投资者通过代销机构申购且持续持有期限超过一年的 C 类基金份额继续计提的销售服务费（如有）将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者。

六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。……

六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。……

七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。

七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。

第二十一部分 争议的处理和适用的法

律

各方当事人同意，……仲裁费和律师费由败诉方承担。 …… 基金合同受中国法律管辖。

各方当事人同意，……除非仲裁裁决另有决定，仲裁费和律师费由败诉方承担。 …… 基金合同受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。

第二十二部分 基金

基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结

基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖

注：1、“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改。

2、涉及基金名称的修改未再一一列举。

3、涉及“指定媒介”、“指定报刊”、“指定网站”变更为“规定媒介”、

“规定报刊”、“规定网站”的修改未再一一列举。

合同的效

力

束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。 4、基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

章以及双方法定代表人或授权代表签字或盖章，自 202*年*月*日起生效，原《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日失效。 4、基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。